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豆类品种套利策略报告

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豆类品种套利策略报告

帖子 由 如水似衡 于 周四 十月 13, 2011 7:08 am

时间:2011-10-12 17:30 来源: 中期研究院   

豆类品种套利机会推荐:


  一、 豆粕和豆油

  这部分主要是分析豆粕(m1205合约)与豆油(y1205合约)之间是否存在可行的套利机会. 豆粕与豆油的指数差在上下限之间,比价在下限附近,且指数差和比价的趋势方向向上,目前不存在套利机会。

  二、 豆粕和大豆

  这部分主要是分析豆粕(m1205合约)与大豆(a1205合约)之间是否存在可行的套利机会. 豆粕与大豆的指数差和比价均在上限以上,指数差和比价趋势线也逐渐平缓且有向下趋势,但还需进一步确认。目前不存在套利机会。
   
  三、 大豆和豆油

  这部分主要是分析豆油(y1205合约)与大豆(a1205合约)之间是否存在可行的套利机会. 豆油与大豆的指数差和比价均处于上限附近,且上下限之间的间距也逐渐扩大,套利空间增大,但是指数差和比价的趋势方向仍明显向上,说明指数差和比价将会继续增大。因此,目前不存在套利机会。

  资料来源:中期研究院

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如水似衡

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